Cố định phân số so với Quản lý tiền lô cố định

Trong bài viết này, chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn đến phần quản lý tiền của giao dịch.
Có lẽ, kỹ thuật mà bạn sẽ nghe hầu hết các tác giả đề cập đến là cái gọi là kích thước vị trí “Phân số cố định” . Kỹ thuật này về cơ bản có rủi ro đối với một tỷ lệ phần trăm cố định (do đó có tên là Phân số cố định) trên vốn chủ sở hữu của tài khoản (mặc dù một số tác giả cũng áp dụng nó cho số dư của tài khoản). Để giải thích lý do tại sao chúng ta không sử dụng kỹ thuật này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách liệt kê những ưu và

nhược điểm của nó: Ưu điểm :
– Một điều thú vị của mô hình Phân số cố định là, vì quy mô giao dịch tỷ lệ thuận với vốn chủ sở hữu, nó về mặt lý thuyết là không thể hoàn toàn bị phá vỡvì vậy nguy cơ chính thức của sự hủy hoại hoàn toàn bằng không. Là một kỹ thuật chống martingale, nó được thiết kế để thực hiện việc bảo toàn vốn của một người càng lâu càng tốt.
– Hiệu ứng kép bắt đầu xuất hiện mỗi khi bạn có người chiến thắng. Bằng cách sử dụng phương pháp này, kích thước của vị trí được tăng dần khi thắng và giảm khi thua. Tăng quy mô của các vị trí trong một chuỗi chiến thắng cho phép tăng trưởng hình học của tài khoản (còn được gọi là lãi kép); giảm quy mô giao dịch trong thời gian thua lỗ sẽ giảm thiểu thiệt hại cho vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch.
– Với tỷ lệ rủi ro vốn chủ sở hữu thấp hơn, chuỗi thắng hay thua đơn giản không có tác động ngoạn mục đến đường cong vốn chủ sở hữu. Điều này dẫn đến việc tăng giá vốn suôn sẻ hơn (và ít căng thẳng hơn cho nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư). Điều này là do, khi bạn mạo hiểm với những phần nhỏ trong vốn chủ sở hữu của mình (lên đến 3%), mỗi giao dịch thua lỗ sẽ có ít “quyền lực” hơn để ảnh hưởng đến hình dạng của đường cong vốn chủ sở hữu của bạn , dẫn đến Khoản rút vốn nhỏ hơn và do đó khả năng tận dụng chiến thắng lớn hơn tín hiệu trong tương lai. Nói cách khác, quy mô của các khoản Rút vốn tỷ lệ thuận với phần trăm rủi ro.
– Bằng cách mạo hiểm theo cùng một tỷ lệ với bất kỳ chiến lược nào, bạn có thể giành chiến thắng ngay cả khi một số chiến lược ở khung thời gian cao hơn bị mất tiền. Đây là trường hợp của chúng tôi vào tháng trước. Các Spread reversion 30Mchiến lược tiếp tục giành chiến thắng, nhưng nó không thể bù đắp những tổn thất do Biến động Cực đoan 4H kéo dài hơn . Bởi vì những khoản lỗ đó vượt quá tính bằng pips, nên kết quả tuyệt đối là một khoản lỗ.

Nhược điểm :
– Nếu bạn có số dư tài khoản nhỏ, bạn buộc phải làm việc với quy mô rất nhiều, điều này không giúp ích cho việc định cỡ tốt các vị trí .
– Nếu một khoản lỗ lớn vượt quá một số tiền nhất định và tỷ lệ phần trăm rủi ro bây giờ nhỏ hơn kích thước lô nhỏ hơn, nhà giao dịch buộc phải phá vỡ các quy tắc rủi ro chỉ để giao dịch kích thước lô tối thiểu cho phép.
– Mô hình này sẽ yêu cầu thành tích không đồng đều ở các cấp vị trí kích thước khác nhau. Điều này có nghĩa là mỗi khi bạn muốn tăng quy mô vị thế, nó có thể yêu cầu bạn tạo ra lợi nhuận cao trước khi bạn có thể tăng quy mô giao dịch từ một lô lên hai lô – nếu không bạn sẽ mạo hiểm quá nhiều. Vì vậy, đối với các quy mô tài khoản nhỏ hơn, sẽ mất nhiều thời gian để việc quản lý tiền này thực sự phát huy tác dụng .
– Giá trị pip không giống nhau giữa các cặp FX. Để chính xác với kỹ thuật này, bạn cần thực hiện một số phép tính cho mỗi giao dịch .
– Liên quan đến điều trên là khi hệ thống đang được sử dụng được áp dụng trên các khung thời gian khác nhau– và do đó, các khoảng cách cắt lỗ khác nhau cần thiết trong công thức-, cuối cùng bạn có thể có số tiền pip dương, nhưng lại bị lỗ theo điều kiện USD hoặc EUR tuyệt đối. Nói cách khác, khoản tiền thắng 200 pip trong chiến lược 4H, có thể có cùng giá trị tuyệt đối với mức lỗ -20 pip với chiến lược 30 triệu.

Các dịch vụ Tín hiệu FXStreet sử dụng hơn 40 cặp tiền tệ và nhiều chiến lược với tầm nhìn thời gian khác nhau. Do đặc điểm khác biệt này, mô hình quản lý tiền được chọn là định vị “Lô cố định” . Với mô hình Lô cố định, bạn đặt số lô bạn muốn giao dịch cho mỗi vị trí. Bất kể số dư tài khoản hoặc đường cong vốn chủ sở hữu của bạn dao động bao nhiêu, bạn vẫn sẽ giao dịch một số lô cố định cho mỗi vị trí.

Đây là những thuận lợi và khó khăn cần xem xét:

Ưu điểm :

– Dễ quản lý và dễ hiểu do quy mô lô phù hợp.
– Nó cho phép lợi nhuận tăng theo số học – tức là, theo một số lượng không đổi trong mỗi khoảng thời gian. Ví dụ, sẽ rất hữu ích nếu bạn rút lợi nhuận của mình sau mỗi tháng giao dịch, bắt đầu lại từ đầu với cùng một số vốn. Một số nhà giao dịch hoạt động kém nếu tài khoản của họ bắt đầu tăng theo cấp số nhân – trong mô hình này tìm thấy một đồng minh cho phong cách giao dịch của họ. Những người khác chỉ thích giao dịch với một tài khoản lớn và rút lợi nhuận thường xuyên – không nhằm mục đích phát triển tài khoản.
– Đối với các kích thước tài khoản nhỏ hơn, có thể mất một thời gian ngắn hơn để việc quản lý tiền này thực sự phát huy tác dụng, chỉ bằng cách thiết lập kích thước lô cố định phù hợp với hồ sơ rủi ro của bạn.

Nhược điểm :

– Nó không cung cấp khả năng duy trì đòn bẩy liên tục khi số dư tài khoản thu hẹp và tăng lên. Điều này có thể dẫn đến các Khoản rút tiền lớn vì trong một chuỗi thua lỗ, đòn bẩy sẽ tăng lên với mỗi giao dịch mới.
– Một nhược điểm khác của mô hình này là bằng cách giao dịch cùng một quy mô vị thế trên bất kỳ giao dịch nhất định nào, bạn sẽ sớm nhận ra rằng kết quả giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào lợi nhuận của hệ thống , trong khi mục đích của việc áp dụng kỹ thuật quản lý tiền là để kiểm soát rủi ro khi thua lỗ liên tiếp và tận dụng tối đa hệ thống trong chuỗi chiến thắng.
Mỗi lần rút tiền từ tài khoản sẽ đưa vào hệ thống một số lượng giao dịch sinh lời cố định trở lại thời gian . Do đó, đây có thể không phải là mô hình tốt nhất để giao dịch nếu bạn theo đuổi sự tăng trưởng hiệu quả trong tài khoản giao dịch của mình.

Tóm lại : khi giao dịch với nhiều cặp và các khoảng thời gian khác nhau, bạn cần đơn giản hóa việc tính toán kích thước vị thế. Vì lý do này, mô hình Phân số cố định không phải là kỹ thuật dễ nhất trong số các kỹ thuật hiện có. Ngược lại, mô hình Lô cố định, đơn giản hóa quá trình rất nhiều nhưng nó thiếu một số tính năng động để tận dụng tối đa hoạt động của hệ thống của bạn. Trong một bài viết trong tương lai, chúng ta sẽ thấy các biến thể khác của các mô hình quản lý tiền này để hoạt động.