Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường mức giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Nó được tạo ra bởi Donald Lambert và ban đầu được thiết kế để xác định các vòng quay theo chu kỳ của hàng hóa.
CCI được phân loại là một bộ dao động xung lượng, có nghĩa là CCI được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán.
Giả định cơ bản đằng sau chỉ báo CCI là hàng hóa di chuyển theo chu kỳ, với mức cao và mức thấp nhất định kỳ.
CCI cho biết thời điểm một trong những sự đảo ngược theo chu kỳ đó sắp xảy ra.
Trong khi Lambert ban đầu sử dụng CCI để giao dịch hàng hóa, thì ngày nay chỉ báo này được sử dụng trên các tài sản khác nhau.
Lưu ý:
- Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình lịch sử.
- Khi CCI trên 0, nó cho thấy giá đang ở trên mức trung bình lịch sử. Ngược lại, khi CCI dưới 0, giá sẽ thấp hơn mức trung bình lịch sử.
- CCI là một bộ dao động không giới hạn, có nghĩa là nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn vô thời hạn. Vì lý do này, các mức mua quá mức và bán quá mức thường được xác định cho từng tài sản riêng lẻ bằng cách xem xét các mức CCI cực đoan trong lịch sử nơi giá đảo ngược từ đó.
Chỉ số Kênh hàng hóa ( CCI ) cho bạn biết điều gì?
CCI chủ yếu được sử dụng để phát hiện các xu hướng mới, theo dõi các mức quá mua và quá bán, đồng thời phát hiện điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ theo giá.
Khi CCI di chuyển từ lãnh thổ âm hoặc gần bằng 0 lên trên 100, điều đó có thể cho thấy giá đang bắt đầu một xu hướng tăng mới. Khi điều này xảy ra, các nhà giao dịch có thể theo dõi giá giảm, sau đó là sự phục hồi về cả giá và CCI để báo hiệu cơ hội mua.
Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho một xu hướng giảm mới nổi. Khi chỉ báo đi từ số đọc tích cực hoặc gần bằng 0 xuống dưới -100, thì xu hướng giảm có thể đang bắt đầu. Đây là một tín hiệu để thoát ra khỏi sự chờ đợi hoặc bắt đầu quan sát để rút ngắn cơ hội.
Mức quá mua hoặc quá bán không cố định vì chỉ báo không bị ràng buộc. Do đó, các nhà giao dịch xem xét các bài đọc trước đây trên chỉ báo để biết được giá đã đảo chiều ở đâu. Đối với một cổ phiếu, nó có thể có xu hướng đảo ngược gần +200 và -150. Trong khi đó, một loại hàng hóa khác có thể có xu hướng đảo chiều gần +325 và -350. Thu nhỏ trên biểu đồ để xem nhiều điểm đảo chiều giá và chỉ số CCI tại những thời điểm đó.
Cũng có những phân kỳ — khi giá di chuyển theo hướng ngược lại của chỉ báo. Nếu giá đang tăng và CCI đang giảm, điều này có thể cho thấy xu hướng suy yếu. Mặc dù sự phân kỳ là một tín hiệu giao dịch kém, vì nó có thể tồn tại trong một thời gian dài và không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo chiều giá, nhưng ít nhất nó có thể tốt cho việc cảnh báo nhà giao dịch rằng có khả năng xảy ra sự đảo chiều. Bằng cách này, họ có thể thắt chặt các mức cắt lỗ hoặc ngừng thực hiện các giao dịch mới theo hướng xu hướng giá.
Cách hoạt động của Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)
Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) đo lường mức giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
CCI dao động trên và dưới 0.
- CCI tương đối cao khi giá cao hơn nhiều so với mức trung bình của chúng.
- CCI tương đối thấp khi giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình của chúng.
Sử dụng phương pháp này, CCI có thể được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán.
Phần trăm giá trị CCI nằm trong khoảng từ +100 đến -100 sẽ tùy thuộc vào số khoảng thời gian được sử dụng.
- CCI ngắn hơn sẽ dễ biến động hơn với tỷ lệ phần trăm giá trị nhỏ hơn trong khoảng từ +100 đến -100.
- Càng nhiều khoảng thời gian được sử dụng để tính CCI, phần trăm giá trị trong khoảng từ +100 đến -100 càng cao.
Giao dịch CCI tập trung vào các chuyển động trên +100 và dưới -100 để tạo ra các tín hiệu mua và bán.
Bởi vì khoảng 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI nằm trong khoảng từ +100 đến -100, tín hiệu mua hoặc bán sẽ chỉ tạo ra từ 20 đến 30% thời gian.
Tín hiệu MUA
Khi CCI di chuyển trên +100, giá được coi là đang đi vào xu hướng tăng mạnh và tín hiệu mua được đưa ra.
Vị thế nên được đóng khi CCI di chuyển trở lại dưới +100.
Tín hiệu BÁN
Khi CCI di chuyển xuống dưới -100, giá được coi là đang trong xu hướng giảm mạnh và tín hiệu bán được đưa ra.
Vị thế sẽ được đóng khi CCI di chuyển trở lại trên -100.
Cách sử dụng Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)
CCI là một chỉ số linh hoạt và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.
Mức quá mua và quá bán
CCI được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán.
- Một tài sản được coi là quá bán khi CCI giảm xuống dưới -100.
- Từ mức quá bán, tín hiệu mua có thể được đưa ra khi CCI di chuyển trở lại trên -100.
- Một tài sản được coi là mua quá mức khi CCI tăng trên +100.
- Từ các mức quá mua, tín hiệu bán có thể được đưa ra khi CCI di chuyển trở lại dưới +100.
Phân kỳ CCI
Như với hầu hết các bộ dao động, sự phân kỳ giữa chỉ báo và hành động giá thực tế cũng được áp dụng để tăng cường độ của tín hiệu.
- Sự phân kỳ dương dưới -100 sẽ làm tăng cường độ của tín hiệu dựa trên sự di chuyển trở lại trên -100.
- Sự phân kỳ âm trên +100 sẽ làm tăng cường độ của tín hiệu dựa trên sự di chuyển trở lại dưới +100.
CCI phá vỡ đường xu hướng
Các phá vỡ đường xu hướng có thể được sử dụng để tạo tín hiệu. Các đường xu hướng có thể được vẽ nối các đỉnh và đáy.
Từ mức quá bán, mức tăng trên -100 và sự phá vỡ đường xu hướng được coi là tăng.
Từ các mức quá mua, sự sụt giảm dưới +100 và sự phá vỡ đường xu hướng được coi là giảm giá.
Các nhà giao dịch sử dụng CCI để giúp xác định sự đảo chiều của giá, cực trị của giá và sức mạnh của xu hướng.
Như với hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, CCI nên được sử dụng cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác.
Cách tính chỉ số kênh hàng hóa (CCI)
Việc tính toán CCI thích hợp đòi hỏi một số bước.
Chúng được liệt kê theo trình tự thích hợp bên dưới.
Trước tiên, bạn phải tính giá thông thường, sử dụng giá cao, thấp và đóng cho khoảng thời gian. Đây là giá trị trung bình cộng đơn giản của ba giá trị.
Công thức là:
TP = (High + Low + Close) / 3
- TP đại diện cho mức giá điển hình.
- High là giá cao nhất trong khoảng thời gian này.
- Low là giá thấp nhất trong khoảng thời gian này.
- Close là giá đóng cửa trong khoảng thời gian này.
Tiếp theo, bạn tính toán đường trung bình động đơn giản của giá điển hình cho số khoảng thời gian được chỉ định.
TPAVG = (TP1 + TP2 +… + TPn) / n
- TPAVG là đường trung bình động của giá điển hình.
- TP là giá điển hình cho khoảng thứ n.
- n là số khoảng thời gian cho giá trị trung bình.
Bước tiếp theo là khá phức tạp; nó tính toán độ lệch trung bình. Công thức là:
MD = (|TP1 – TPAVG1| +… + | TPn – TPAVGn |) / n
- MD là độ lệch trung bình cho khoảng này.
- TPn là giá tiêu biểu cho khoảng thứ n.
- TPAVGn là đường trung bình động của giá điển hình trong khoảng thời gian thứ n.
- n là số khoảng.
Biểu tượng | | chỉ định giá trị tuyệt đối. Trong thuật ngữ toán học, sự khác biệt âm được coi là giá trị dương.
Bây giờ, tính toán cho giá trị CCI cuối cùng là:
CCI = (TPt – TPAVGt) / (.015 * MDT)
CCI là Chỉ số Kênh Hàng hóa cho giai đoạn hiện tại.
TPt là giá tiêu biểu cho giai đoạn hiện tại.
TPAVGt là đường trung bình động của giá điển hình.
.015 là một hằng số.
MDT là độ lệch trung bình cho giai đoạn này.
Đối với mục đích mở rộng quy mô, Lambert đặt hằng số ở mức 0,015 để đảm bảo rằng khoảng 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI sẽ nằm trong khoảng -100 đến +100.
Forexuytin.com
Dùng thử Phần mềm Forex Tester 5 thực hành giao dịch Forex: https://forexuytin.com/forextester5/
Các Brokers được khuyến nghị để mở tài khoản giao dịch:
Icmarkets: https://icmarkets.com
Exness: https://exness.com
Iqoption: https://iqoption.com
Deriv: https://deriv.com
Comments are closed.